Detalle del módulo:
1. Concepto general y definición de riesgo.
2. El sistema de gestión de riesgos y el control interno
3. Principios de la gestión del riesgo
4. Diseño de un marco de referencia de la gestión de riesgo (ISO 31000)
5. Implementación del marco de referencia
6. Definición de riesgos inherentes y riesgos residuales
7. Definición de apetito de riesgo y niveles de tolerancia
8. Metodología para identificación de riesgos, causas y consecuencias
9. Metodología para la parametrización de la probabilidad e impacto
10. Metodología para evaluar el diseño y eficacia de los controles
11. Elaboración de mapas de riesgos inherentes y residuales
12. Matrices de eventos de riesgo
Detalle del módulo:
Introducción
1. Definición lavado de activos y financiación del terrorismo implicaciones (Ley 1121/2016 1762/2015)
2. Código Penal (régimen sanciones pecuniarias, civiles, administrativas)
3. Normativa Internacional
4. Grupo Egmont, GAFI, GAFILAT, UIAF
5. Talleres prácticos sobre todos los temas abordados
Marco Teórico:
6. Consideraciones generales
7. Definiciones (30 nuevas)
8. Marco Normativo
9. Ámbito de aplicación del SAGRILAFT
10. SAGRILAFT – Elementos, etapas, debida diligencia, señales de alerta, documentación y reportes.
11. Régimen de Medidas Mínimas
12. Consideraciones adicionales (Plazo y transición)
13. Sanciones
14. Recomendaciones
15. Talleres prácticos sobre todos los temas abordados
Casos Prácticos:
16. Programas de Cumplimiento - Identificación de vulnerabilidades en la organización
17. Operaciones Normales versus Operaciones Inusuales
18. Diferencia entre señales de alerta y operaciones inusuales
19. Metodología para detección de operaciones sospechosas
20. Casos reales de lavado de activos, detección y reporte
21. Mapa de Riesgo enfocado al SAGRILAFT
22. Evaluación de los controles SAGRILAFT (Monitoreo)
23. Factores de Riesgo (Análisis)
24. Tipologías para el Lavado de Activos
Detalle del módulo:
1. Alcance
2. Definiciones
3. Principios para un Programa de Ética Empresarial
4. Compromiso de los Altos Directivos en la prevención de Soborno Transnacional
5. Evaluación de los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional
6. Programa de Ética Empresarial
7. Oficial de Cumplimiento
8. Debida Diligencia
9. Control y supervisión de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética Empresarial
10. Divulgación de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética Empresarial
11. Canales de comunicación
12. Talleres prácticos sobre todos los temas abordados
Detalle del módulo:
1. Introducción y definición de análisis cuantitativo en riesgos.
2. Identificación de segmentos de riesgo con algoritmos de clustering e inteligencia artificial.
3. Reportar adecuada y anticipadamente transacciones sospechosas, según los modelos.
4. Identificar y caracterizar transacciones y eventos inusuales y/o sospechosos de fraude.
5. Encontrar variables sensitivas en riesgo operativo para proyección de pérdidas.
6. Talleres y casos prácticos enfocados en el SAGRILAFT.
Detalle del módulo:
1. Fuentes del riesgo operativo
2. Técnicas para la medición y cuantificación del riesgo operativo
3. Etapas de la administración del riesgo operativo a. Identificación b. Medición c. Control d. Monitoreo
4. Elementos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO
5. Marco Legal aplicable a los sectores
6. Aspectos clave de la circular 25 del 7 de julio de 2020.
7. Talleres y Casos prácticos.
Detalle del módulo:
1. Introducción y definición de riesgo de mercado. (Perfil del riesgo de mercado, tipo y clasificación de las inversiones, factores de riesgo de mercado)
2. Etapas de la administración del riesgo de mercado.
3. Elementos del riesgo de mercado.
4. Riesgo de tasa de interés.
5. Riesgo de tipo de cambio.
6. Gestión del riesgo de mercado.
7. Clasificación de inversiones.
8. Medición del Riesgo de Mercado
9. VaR (Value at Risk)
- Definición
- Conceptos fundamentales
- Repasos de herramientas estadísticas
- Tendencia central
- Cálculo de volatilidades
- Correlaciones.
10. Talleres y casos prácticos enfocados en el SAGRILAFT.
Detalle del módulo:
1. Conceptos y generalidades del SARC
2. Evaluación del Riesgo de Crédito
3. Gestión del Riesgo de Crédito: Ciclo integral del Riesgo de Crédito
4. Indicadores del Riesgo de Crédito (Scoring, variables macroeconómicas y el ciclo de tesorería)
5. Diferencias entre riesgo de crédito de personas y empresas
6. Seguimiento y mantenimiento
7. Recuperación de ventas de cartera
8. Medición del riesgo de crédito, su impacto económico.
9. Metodología para cuantificar el impacto del ciclo (Monitoreo, Control y Mitigación)
10. Talleres y casos prácticos sobre todos los temas abordados
Detalle del módulo:
1. Marco Legal
2. Introducción
3. Riesgo de Liquidez
4. Generalidades
5. Concepto
6. Riesgo de liquidez de mercado
7. Liquidez asociada a fondos (incluye fondos de empleados)
8. Liquidez asociada a riesgo de crédito
9. Relación entre riesgo de liquidez, crédito y mercado
10. Gestión del Riesgo liquidez.
11. Identificación
12. Medición del Riesgo de liquidez
13. Brechas de liquidez (GAPs)
14. IRL
15. ALM (Assets and liabilities management)
16. LaR (Liquidity at risk)
17. Monitoreo y control
18. Plan de contingencia de liquidez
19. Stress test de liquidez
20. Mitigación
21. Talleres prácticos sobre todos los temas abordados.
Detalle del módulo:
1. Definición y concepto de la administración de la continuidad del negocio.
2. Procedimientos y metodologías.
3. Prevención y atención de emergencias.
4. Administración de crisis.
5. Planes de contingencia y continuidad
6. Capacitación y divulgación de información
7. Talleres prácticos sobre todos los temas abordados
